Note esplicative da leggere prima di abbonarsi.

I due trading system di questo sito, poggiano su due pilastri: il ciclo di tre giorni di Taylor e il metodo probabilistico cigno nero di Nicholas Taleb Nassim.

Per rendere l'operatività semplice e, soprattutto, per eliminare ogni stress sul trader, gli orari di intervento sono fissi (9.18 e 17.15) e sono stati ottimizzati su un periodo di prova di due anni. La tecnica operativa, inoltre, è del tipo "one shot": un colpo solo. "Sparato" quello, qualora il trade fosse stoppato, non sarebbero concesse altre possibilità di intervento (per quel giorno, ovviamente).

E' evidente, quindi, che nel breve periodo ci possono esseri orari migliori, ma quelli prescelti assicurano i migliori risultati a lungo termine.

E' altrettanto evidente, inoltre, che i risultati possono essere nettamente migliorati con l'utilizzo dei cicli intraday, vendendo intorno al massimo del ciclo giornaliero e comprando intorno al minimo dello stesso ciclo giornaliero (piuttosto che ai due orari fissi suddetti). Risultati ancora migliori possono, ovviamente, provenire dall'utilizzo dei cicli a 4 ore.

L'utilizzo dei cicli suddetti, però, impegna il trader davanti allo schermo e gli restituisce parte dello stress operativo.

Si da per scontato, ovviamente, che il trader sia in grado di determinare gli "intorni" dei massimi e minimi dei cicli suddetti, attraverso uno dei tanti metodi (medie mobili, macd, momentum, stocastico ... etc) presenti nella letteratura di Borsa, ed essendo chiaro che, in caso contrario, gli resta solo l'opzione "automatica" (gli orari fissi di cui sopra).

Ai fini del calcolo delle performance riportate nelle tabelle giornaliere, si è preferito usare l'indice S&P/Mib (rilevato alle 9.06 - 9.18 - 9.30 e da li in poi ogni 15 minuti) piuttosto che il future. Ciò per evitare la pronunciata volatilità dei prezzi di quest'ultimo strumento e, comunque, sulla base dell'assunto che le eventuali differenze giornaliere (in più o in meno) nel medio-lungo periodo (almeno 120 giorni operativi) si compensano e, quindi, si annullano a vicenda.

Stesso concetto vale anche per la gestione dello stop-loss: i prezzi usati per la sua attivazione sono quelli dell'indice S&P/Mib rilevati come sopra.

E' evidente che questo tipo di trading è un'attività rischiosa, in cui è anche possibile conseguire perdite di capitale. Inoltre, le passate performance non sono di alcuna garanzia per i risultati futuri.

Ne consegue che, coloro che non riescono a convivere con l'ansia derivante dall'incertezza del risultato e, soprattutto, coloro che non sono familiari con gli strumenti derivati qui utilizzati, sono sconsigliati di intraprendere tale attività.